Сравнение TECB с TSXU
TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECB charges 0.40%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TECB и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECB показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TECB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.50%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 18.49%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 26.45%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECB и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 19.95% | 0.22% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TECB and TSXU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECB vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TECB
TSXU
Сравнение TECB c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECB | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECB | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.95 | -3.21 |
Просадки
Сравнение просадок TECB и TSXU
Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECB | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -35.62% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -7.07% | +5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.54% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TECB и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECB | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 78.90% | -61.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 78.90% | -55.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 78.90% | -53.53% |
Сравнение комиссий TECB и TSXU
TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECB и TSXU
Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 0.28% | 0.33% | 0.35% | 0.23% | 0.61% | 0.35% | 0.77% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECB and TSXU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.28% for TECB.
TECB is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TECB и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор