PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECB с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECB с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. TECB is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, TECB returned 23.89%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TECB charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности TECB и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECB показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

TECB

1 день
0.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
13.76%
6 месяцев
12.01%
1 год
23.14%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECB и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		13.76%14.86%24.38%57.53%-33.42%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between TECB and GGTL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between TECB and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECB и GGTL

Секторы
TECB
GGTL

Технологии

64.3%
55.5%

Коммуникационные услуги

10.8%
2.9%

Здравоохранение

10.8%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
0.9%

Недвижимость

1.7%

-

Промышленность

0.8%
0.1%

Энергетика

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECB
64.3%
GGTL
55.5%

Коммуникационные услуги

TECB
10.8%
GGTL
2.9%

Здравоохранение

TECB
10.8%
GGTL

-

Финансовые услуги

TECB
5.6%
GGTL

-

Потребительский циклический сектор

TECB
5.4%
GGTL
0.9%

Недвижимость

TECB
1.7%
GGTL

-

Промышленность

TECB
0.8%
GGTL
0.1%

Энергетика

TECB
0.6%
GGTL

-

Сырьевые материалы

TECB

-

GGTL

-

Потребительский защитный сектор

TECB

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

TECB

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с IETCTECB с XLKTECB с ARKK
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

TECB vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECB c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECBGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.13

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.78

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.51

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

15.19

-11.11

TECB vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECB на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECB и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TECB и GGTL

Максимальная просадка TECB за все время составила -41.62%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECB и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECBGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.62%

-23.65%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-9.20%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-21.46%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.88%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.39%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

2.72%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TECB и GGTL

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) составляет 8.17%, в то время как у Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что TECB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECBGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

10.73%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

16.89%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

19.47%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

18.19%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

18.19%

+7.22%

Сравнение комиссий TECB и GGTL

TECB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECB и GGTL

Дивидендная доходность TECB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GGTL в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%0.00%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.31%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%

Часто задаваемые вопросы

TECB and GGTL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGTL has higher volatility (10.73%) compared to TECB (8.17%). In terms of maximum drawdown, TECB dropped -41.62% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, TECB leads with 23.89% vs 21.77% for GGTL. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TECB has performed better with a 23.89% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.31% for TECB.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.40% for TECB and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECB и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор