PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с HGER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. TEC is actively managed, while HGER is passively managed. Over the past year, TEC returned 39.44% vs 39.42% for HGER. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. TEC charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности TEC и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 27.03%.

TEC

1 день
-0.97%
1 месяц
10.04%
С начала года
19.22%
6 месяцев
17.43%
1 год
39.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.85%
1 месяц
-3.84%
С начала года
27.03%
6 месяцев
26.30%
1 год
39.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и HGER

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		19.22%44.91%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		27.03%10.85%

Correlation

The correlation between TEC and HGER is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г.

-0.11

Сравнение распределения секторов TEC и HGER

Секторы
TEC
HGER

Технологии

69.5%

-

Коммуникационные услуги

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

1.1%

-

Промышленность

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TEC
69.5%
HGER

-

Коммуникационные услуги

TEC
13.5%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

TEC
9.3%
HGER

-

Здравоохранение

TEC
4.2%
HGER

-

Коммунальные услуги

TEC
1.5%
HGER

-

Финансовые услуги

TEC
1.1%
HGER

-

Промышленность

TEC
1.0%
HGER

-

Сырьевые материалы

TEC

-

HGER
102.4%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

HGER

-

Энергетика

TEC

-

HGER

-

Недвижимость

TEC

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTXLTEC с FTECTEC с SIHYTEC с SIFI
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

TEC vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.35

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.06

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

4.90

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

16.29

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEC vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.00

0.89

+2.11

Просадки

Сравнение просадок TEC и HGER

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-23.31%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-8.09%

-9.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-5.80%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-7.65%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

2.43%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и HGER

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.06%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

14.55%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

16.90%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

17.61%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.61%

+3.33%

Сравнение комиссий TEC и HGER

TEC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и HGER

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.58%7.09%3.28%7.24%0.64%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEC and HGER have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (5.49%) compared to HGER (4.06%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs HGER's -23.31%.

On 1-year performance, TEC leads with 39.44% vs 39.42% for HGER. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEC has performed better with a 39.44% return vs 39.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for TEC.

HGER has the higher dividend yield at 5.58%, compared with 0.00% for TEC.

TEC is categorized as Technology Equities, while HGER is Commodities. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор