PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEBRX с SIOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEBRX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEBRX
Teberg Fund		-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 12.42% против 5.05% соответственно.

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с HSTRXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX

Сравнение комиссий TEBRX и SIOAX

TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.

TEBRX
Teberg Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

TEBRX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.23

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.97

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.39

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

10.79

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SIOAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.00

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.06

-0.55

Корреляция

Корреляция между TEBRX и SIOAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и SIOAX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и SIOAX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEBRXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-22.10%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-3.20%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-17.57%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-22.10%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.25%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.35%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.71%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и SIOAX

Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEBRXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.09%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

1.86%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

3.35%

+16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

4.56%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

5.06%

+13.53%