PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEBRX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEBRX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TEBRX
Teberg Fund		-0.87%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%18.43%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

TEBRX

1 день
3.37%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
2.23%
1 год
23.06%
3 года*
19.89%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.42%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с GPIFXTEBRX с ABRZXTEBRX с HSTRXTEBRX с SFHYXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий TEBRX и PDX

TEBRX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
TEBRX
Teberg Fund

Доходность на риск

TEBRX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.35

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

0.59

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.46

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

1.13

+7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.35

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.04

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между TEBRX и PDX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и PDX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEBRX
Teberg Fund		0.12%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и PDX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEBRXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-80.63%

+41.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-20.21%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-37.24%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-15.21%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-18.92%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

8.25%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и PDX

Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEBRXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.49%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.47%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

22.80%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

25.81%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

36.86%

-18.27%