Сравнение TEBRX с PBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teberg Fund (TEBRX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX).
TEBRX управляется Teberg. Фонд был запущен 31 мар. 2002 г.. PBAIX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TEBRX и PBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEBRX и PBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.28% | 18.67% | 20.76% | 34.92% | -22.47% | 25.02% | 20.61% | 26.55% | -6.70% | 15.25% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 4.30% | 6.46% | 12.08% | 2.64% | 6.14% | 0.50% | 6.91% | 1.65% | 4.68% | 8.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEBRX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у PBAIX с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции PBAIX по среднегодовой доходности: 12.55% против 5.46% соответственно.
TEBRX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.55%
PBAIX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEBRX и PBAIX
TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PBAIX в 0.77%.
Доходность на риск
TEBRX vs. PBAIX — Ранг доходности на риск
TEBRX
PBAIX
Сравнение TEBRX c PBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEBRX | PBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.17 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.46 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.99 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEBRX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.05 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TEBRX и PBAIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEBRX и PBAIX
Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как PBAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEBRX Teberg Fund | 0.12% | 0.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.60% | 0.77% | 0.92% | 0.00% | 10.62% |
PBAIX BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.84% | 3.52% | 0.00% | 2.71% | 3.39% | 10.17% | 0.86% | 1.74% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок TEBRX и PBAIX
Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, примерно равная максимальной просадке PBAIX в -39.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и PBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEBRX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.10% | -39.26% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -2.99% | -6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -6.79% | -23.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -8.94% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -0.66% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -4.32% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.30% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEBRX и PBAIX
Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Class (PBAIX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEBRX | PBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.16% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 4.42% | +8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 6.74% | +13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 6.43% | +13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 6.12% | +12.47% |