PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEBRX с MDCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEBRX с MDCEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEBRX (Teberg Fund) and MDCEX (Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, TEBRX returned 15.20%/yr vs 10.98%/yr for MDCEX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEBRX charges 1.75%/yr vs 1.25%/yr for MDCEX.

Доходность

Сравнение доходности TEBRX и MDCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teberg Fund (TEBRX) и Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEBRX показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у MDCEX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции TEBRX превзошли акции MDCEX по среднегодовой доходности: 15.20% против 10.98% соответственно.

TEBRX

1 день
0.11%
1 месяц
11.04%
С начала года
29.59%
6 месяцев
28.81%
1 год
51.91%
3 года*
28.45%
5 лет*
16.28%
10 лет*
15.20%

MDCEX

1 день
-0.74%
1 месяц
1.44%
С начала года
7.03%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.70%
3 года*
22.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEBRX и MDCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEBRX
Teberg Fund		29.59%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%15.25%
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		7.03%28.05%14.98%23.93%-6.59%12.61%-6.12%25.56%-9.04%20.71%

Correlation

The correlation between TEBRX and MDCEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.71

The correlation between TEBRX and MDCEX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teberg Fund

Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy

Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с SFHYXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с GOIIX
Часто сравнивают с MDCEX:
MDCEX с SPYMDCEX с MDFIXMDCEX с GIPIXMDCEX с MOODMDCEX с GPIFXMDCEX с ABRYXMDCEX с COTZX

Доходность на риск

TEBRX vs. MDCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MDCEX
Ранг доходности на риск MDCEX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDCEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDCEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDCEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDCEX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDCEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEBRX c MDCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teberg Fund (TEBRX) и Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEBRXMDCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.44

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.27

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.87

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.39

10.97

+12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEBRX vs. MDCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEBRX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа MDCEX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEBRX и MDCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEBRXMDCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.44

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок TEBRX и MDCEX

Максимальная просадка TEBRX за все время составила -39.10%, что меньше максимальной просадки MDCEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEBRX и MDCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEBRXMDCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.10%

-48.68%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-9.27%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.50%

-13.46%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-21.14%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-48.68%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-5.33%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.42%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TEBRX и MDCEX

Teberg Fund (TEBRX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy (MDCEX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что TEBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEBRXMDCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.66%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.45%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

10.92%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

13.90%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

15.42%

+3.34%

Сравнение комиссий TEBRX и MDCEX

TEBRX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MDCEX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEBRX и MDCEX

Дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности MDCEX в 10.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDCEX
Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy		10.94%11.38%12.11%8.00%9.10%41.90%10.81%10.09%17.17%2.33%3.30%9.38%
TEBRX
Teberg Fund		0.09%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Часто задаваемые вопросы

TEBRX and MDCEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEBRX has higher volatility (5.92%) compared to MDCEX (3.66%). In terms of maximum drawdown, TEBRX dropped -39.10% vs MDCEX's -48.68%.

TEBRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEBRX и MDCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор