Сравнение TEAM с HDV
TEAM (Atlassian Corporation Plc) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, TEAM returned 13.00%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEAM и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEAM показывает доходность -43.04%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции TEAM превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.00% против 9.28% соответственно.
TEAM
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- -28.10%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -51.50%
- 3 года*
- -20.01%
- 5 лет*
- -18.74%
- 10 лет*
- 13.00%
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам TEAM и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM Atlassian Corporation Plc | -43.04% | -33.38% | 2.32% | 84.85% | -66.25% | 63.04% | 94.34% | 35.24% | 95.47% | 89.04% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between TEAM and HDV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between TEAM and HDV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEAM vs. HDV — Ранг доходности на риск
TEAM
HDV
Сравнение TEAM c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEAM | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.49 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 12.27 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEAM и HDV
Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEAM | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -37.04% | -50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.85% | -5.18% | -66.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -10.49% | -71.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.53% | -15.42% | -72.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.53% | -37.04% | -50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.84% | 0.00% | -79.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -3.07% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.54% | 1.89% | +41.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEAM и HDV
Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEAM | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 5.12% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 8.63% | +48.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 10.72% | +54.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 12.95% | +48.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 15.77% | +36.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEAM и HDV
TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TEAM Atlassian Corporation Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEAM and HDV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEAM has higher volatility (20.55%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEAM и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор