PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEAM с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEAM с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEAM (Atlassian Corporation Plc) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, TEAM returned 15.34%/yr vs 9.29%/yr for HDV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEAM и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlassian Corporation Plc (TEAM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEAM показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции TEAM превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 15.34% против 9.29% соответственно.

TEAM

1 день
-0.03%
1 месяц
9.91%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-35.16%
1 год
-51.88%
3 года*
-17.88%
5 лет*
-14.78%
10 лет*
15.34%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEAM и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEAM
Atlassian Corporation Plc		-37.40%-33.38%2.32%84.85%-66.25%63.04%94.34%35.24%95.47%89.04%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between TEAM and HDV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2015 г.

0.17

The correlation between TEAM and HDV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlassian Corporation Plc

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TEAM:
TEAM с MNDYTEAM с QQQTEAM с SPYTEAM с OKTATEAM с ADSKTEAM с BKNGTEAM с PRGS
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

TEAM vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEAM
Ранг доходности на риск TEAM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEAM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEAM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEAM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEAM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEAM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEAM c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlassian Corporation Plc (TEAM) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEAMHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
2.29

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
3.38

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.39

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.30

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

11.97

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEAM vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEAM на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEAM и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEAMHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

2.29

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.82

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.47

Просадки

Сравнение просадок TEAM и HDV

Максимальная просадка TEAM за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEAM и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEAMHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-37.04%

-50.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.13%

-5.18%

-68.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.30%

-10.49%

-71.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.53%

-15.42%

-72.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.53%

-37.04%

-50.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.84%

-1.86%

-75.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.72%

-3.09%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.83%

1.86%

+40.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TEAM и HDV

Atlassian Corporation Plc (TEAM) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TEAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEAMHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.97%

3.23%

+21.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.73%

7.54%

+47.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.96%

9.75%

+54.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

12.82%

+47.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.61%

15.73%

+35.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEAM и HDV

TEAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
TEAM
Atlassian Corporation Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEAM and HDV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEAM has higher volatility (24.97%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, TEAM dropped -87.53% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEAM и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор