Сравнение TEA.AX с JEPI
TEA.AX (Tasmea Limited) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, TEA.AX returned 184.56% vs -0.46% for JEPI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEA.AX и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEA.AX торгуется в AUD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEA.AX показывает доходность 96.17%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.98%.
TEA.AX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 42.06%
- С начала года
- 96.17%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 184.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEA.AX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEA.AX Tasmea Limited | 96.17% | 46.00% | 88.65% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -4.98% | 0.24% | 14.43% |
Correlation
The correlation between TEA.AX and JEPI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEA.AX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TEA.AX
JEPI
Сравнение TEA.AX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tasmea Limited (TEA.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEA.AX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | -0.05 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | -0.12 | +14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEA.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70 | -0.05 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.49 | 0.86 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок TEA.AX и JEPI
Максимальная просадка TEA.AX за все время составила -33.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEA.AX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEA.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.21% | -12.98% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -9.63% | -23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -7.93% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -2.75% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 3.94% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEA.AX и JEPI
Tasmea Limited (TEA.AX) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TEA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEA.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.65% | 2.82% | +14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.65% | 6.97% | +29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.57% | 8.84% | +38.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 11.27% | +37.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.98% | 11.16% | +37.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEA.AX и JEPI
Дивидендная доходность TEA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности JEPI в 8.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.26% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
TEA.AX Tasmea Limited | 2.95% | 5.46% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEA.AX and JEPI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEA.AX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор