Сравнение TEA.AX с JEPI
TEA.AX (Tasmea Limited) is a stock, while JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) is Dividend fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, TEA.AX returned 168.60% vs -0.39% for JEPI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TEA.AX и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEA.AX торгуется в AUD, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEA.AX показывает доходность 120.38%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.23%.
TEA.AX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 3.91%
- 6 месяцев
- 109.91%
- С начала года
- 120.38%
- 1 год
- 168.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 116.45%
JEPI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -2.23%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам TEA.AX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TEA.AX Tasmea Limited | 120.38% | 46.00% | 73.35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.23% | 0.24% | 14.17% |
Correlation
The correlation between TEA.AX and JEPI is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEA.AX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TEA.AX
JEPI
Сравнение TEA.AX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tasmea Limited (TEA.AX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEA.AX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.00 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | -0.04 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -0.09 | +13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEA.AX и JEPI
Максимальная просадка TEA.AX за все время составила -33.21%, что больше максимальной просадки JEPI в -12.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEA.AX и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEA.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.21% | -12.98% | -20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | -9.63% | -23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -5.27% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -2.80% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 4.22% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEA.AX и JEPI
Tasmea Limited (TEA.AX) имеет более высокую волатильность в 17.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что TEA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEA.AX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.66% | 2.54% | +15.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.19% | 7.32% | +31.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.06% | 8.90% | +39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.09% | 11.29% | +37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.09% | 11.11% | +37.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEA.AX и JEPI
Дивидендная доходность TEA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности JEPI в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.11% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
TEA.AX Tasmea Limited | 2.44% | 5.46% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEA.AX and JEPI have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEA.AX и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор