PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEA.AX с AMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEA.AX с AMD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEA.AX (Tasmea Limited) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. TEA.AX operates in Engineering & Construction (Industrials), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, TEA.AX returned 184.56% vs 272.05% for AMD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEA.AX и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Tasmea Limited (TEA.AX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEA.AX торгуется в AUD, в то время как AMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEA.AX показывает доходность 96.17%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 106.22%.

TEA.AX

1 день
-0.61%
1 месяц
42.06%
С начала года
96.17%
6 месяцев
83.94%
1 год
184.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMD

1 день
-9.77%
1 месяц
13.69%
С начала года
106.22%
6 месяцев
101.59%
1 год
272.05%
3 года*
52.59%
5 лет*
44.41%
10 лет*
59.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEA.AX и AMD

2026 (YTD)20252024
TEA.AX
Tasmea Limited		96.17%46.00%88.65%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		106.22%64.43%-20.00%

Correlation

The correlation between TEA.AX and AMD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tasmea Limited

Advanced Micro Devices, Inc.

Часто сравнивают с TEA.AX:
TEA.AX с JEPITEA.AX с SCHGTEA.AX с ITATEA.AX с AVGO
Часто сравнивают с AMD:
AMD с NVDAAMD с INTCAMD с MUAMD с TSMAMD с PLTRAMD с MRVLAMD с SPY

Доходность на риск

TEA.AX vs. AMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEA.AX
Ранг доходности на риск TEA.AX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEA.AX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEA.AX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEA.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEA.AX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEA.AX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг доходности на риск AMD: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEA.AX c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tasmea Limited (TEA.AX) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEA.AXAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
4.31

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
4.32

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

8.43

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

17.87

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEA.AX vs. AMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEA.AX на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному 4.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEA.AX и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEA.AXAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

4.31

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.49

0.38

+2.12

Просадки

Сравнение просадок TEA.AX и AMD

Максимальная просадка TEA.AX за все время составила -33.21%, что меньше максимальной просадки AMD в -90.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEA.AX и AMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEA.AXAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.21%

-90.15%

+56.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-32.50%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-59.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-13.03%

+12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-44.47%

+35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

15.30%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TEA.AX и AMD

Текущая волатильность для Tasmea Limited (TEA.AX) составляет 17.65%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что TEA.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEA.AXAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

21.01%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.65%

46.54%

-9.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.57%

63.63%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.98%

52.64%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.98%

54.98%

-6.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEA.AX и AMD

Дивидендная доходность TEA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%
TEA.AX
Tasmea Limited		2.95%5.46%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEA.AX и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tasmea Limited и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TEA.AX значения в AUD, AMD значения в USD

Часто задаваемые вопросы

TEA.AX and AMD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEA.AX и AMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор