PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEA.AX с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEA.AX с ITA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEA.AX (Tasmea Limited) is a stock, while ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Over the past year, TEA.AX returned 184.56% vs 18.12% for ITA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEA.AX и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Tasmea Limited (TEA.AX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEA.AX торгуется в AUD, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEA.AX показывает доходность 96.17%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 1.27%.

TEA.AX

1 день
-0.61%
1 месяц
42.06%
С начала года
96.17%
6 месяцев
83.94%
1 год
184.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITA

1 день
0.30%
1 месяц
5.50%
С начала года
1.27%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.12%
3 года*
25.36%
5 лет*
18.61%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEA.AX и ITA

2026 (YTD)20252024
TEA.AX
Tasmea Limited		96.17%46.00%88.65%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		1.27%37.85%18.39%

Correlation

The correlation between TEA.AX and ITA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tasmea Limited

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с TEA.AX:
TEA.AX с JEPITEA.AX с AMDTEA.AX с SCHGTEA.AX с AVGO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

TEA.AX vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEA.AX
Ранг доходности на риск TEA.AX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEA.AX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEA.AX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEA.AX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEA.AX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEA.AX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEA.AX c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tasmea Limited (TEA.AX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEA.AXITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
0.92

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
1.40

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.16

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

1.01

+4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

2.40

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEA.AX vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEA.AX на текущий момент составляет 3.70, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEA.AX и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEA.AXITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

0.92

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.49

0.59

+1.91

Просадки

Сравнение просадок TEA.AX и ITA

Максимальная просадка TEA.AX за все время составила -33.21%, что меньше максимальной просадки ITA в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEA.AX и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEA.AXITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.21%

-43.53%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.21%

-17.96%

-15.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-10.67%

+10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-11.65%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

7.58%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TEA.AX и ITA

Tasmea Limited (TEA.AX) имеет более высокую волатильность в 17.65% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что TEA.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEA.AXITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.65%

5.66%

+11.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.65%

15.96%

+20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.57%

19.75%

+27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.98%

18.63%

+30.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.98%

21.66%

+27.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEA.AX и ITA

Дивидендная доходность TEA.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности ITA в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
TEA.AX
Tasmea Limited		2.95%5.46%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEA.AX and ITA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEA.AX и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор