Сравнение TDVI с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
TDVI и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TDVI и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDVI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | -1.90% | 24.75% | 22.84% | 10.79% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | -1.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
TDVI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDVI и XRMI
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
TDVI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
TDVI
XRMI
Сравнение TDVI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.89 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.80 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 2.72 | +5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.62 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.26 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между TDVI и XRMI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и XRMI
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 8.07% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и XRMI
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDVI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -15.31% | -6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -5.02% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -3.86% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -6.10% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 1.47% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и XRMI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDVI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 2.68% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 4.51% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 6.88% | +16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 6.99% | +12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 6.99% | +12.57% |