PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с USMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с USMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC).

TDVI и USMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и USMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и USMC

2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%22.84%10.79%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		-5.43%14.99%29.82%6.92%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у USMC с доходностью -5.43%.

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ
Часто сравнивают с USMC:
USMC с QQQUSMC с SPYUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с JEPQUSMC с VGTUSMC с IWY

Сравнение комиссий TDVI и USMC

TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMC в 0.12%.

TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность на риск

TDVI vs. USMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c USMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIUSMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.28

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.34

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

4.95

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. USMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа USMC равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и USMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIUSMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.81

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.75

+0.35

Корреляция

Корреляция между TDVI и USMC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и USMC

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности USMC в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и USMC

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки USMC в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и USMC.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIUSMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-29.97%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.16%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.14%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.47%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.02%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и USMC

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIUSMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.06%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.23%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

17.82%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

16.36%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

18.36%

+1.20%