PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVI с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). TDVI is actively managed, while QLD is passively managed. Over the past year, TDVI returned 52.59% vs 85.49% for QLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности TDVI и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность 30.16%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%.

TDVI

1 день
-1.77%
1 месяц
15.46%
С начала года
30.16%
6 месяцев
28.30%
1 год
52.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVI и QLD

2026 (YTD)202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		30.16%24.75%22.84%10.79%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%20.24%

Correlation

The correlation between TDVI and QLD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between TDVI and QLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с JEPQTDVI с GPTYTDVI с GPIQTDVI с CGDV
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

TDVI vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.16

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

3.42

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

11.92

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.70

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.60

+1.07

Просадки

Сравнение просадок TDVI и QLD

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVIQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-83.13%

+61.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-25.13%

+15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-0.53%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-18.17%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

7.20%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и QLD

Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 6.59%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVIQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

8.90%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

24.08%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

31.85%

-14.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

44.74%

-25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

44.56%

-24.91%

Сравнение комиссий TDVI и QLD

TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и QLD

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		6.41%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVI and QLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to TDVI (6.59%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 85.49% vs 52.59% for TDVI. On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TDVI has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 85.49% return vs 52.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

TDVI has the higher dividend yield at 6.41%, compared with 0.12% for QLD.

TDVI is categorized as Derivative Income, while QLD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.95% for QLD.

TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVI и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор