Сравнение TDVI с NFTY
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. TDVI is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past year, TDVI returned 20.03% vs -9.06% for NFTY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.
TDVI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам TDVI и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 13.15% | 24.75% | 22.84% | 9.95% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 13.21% |
Correlation
The correlation between TDVI and NFTY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. NFTY — Ранг доходности на риск
TDVI
NFTY
Сравнение TDVI c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDVI | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.56 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.34 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDVI и NFTY
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -47.67% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -16.14% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.61% | -16.22% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -9.63% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 6.82% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и NFTY
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 3.01% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.70% | 12.58% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 14.72% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 17.40% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.64% | -0.58% |
Сравнение комиссий TDVI и NFTY
TDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и NFTY
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 7.56% | 7.53% | 7.90% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and NFTY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDVI has higher volatility (5.99%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, TDVI leads with 20.03% vs -9.06% for NFTY. On fees, TDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDVI has performed better with a 20.03% return vs -9.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
TDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.93% for NFTY.
TDVI is categorized as Derivative Income, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.80% for NFTY.
TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор