Сравнение TDVI с IWMI
TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TDVI returned 49.89% vs 35.91% for IWMI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDVI charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности TDVI и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDVI показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 14.60%.
TDVI
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 12.36%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDVI и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.41% | 24.75% | 4.25% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.60% | 14.97% | 6.61% |
Correlation
The correlation between TDVI and IWMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between TDVI and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDVI vs. IWMI — Ранг доходности на риск
TDVI
IWMI
Сравнение TDVI c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDVI | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.42 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | 4.29 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 17.85 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDVI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.08 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок TDVI и IWMI
Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDVI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.08% | -23.88% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.83% | -8.40% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.11% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.02% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDVI и IWMI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDVI | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.28% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.32% | 10.78% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 14.85% | +2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.89% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 17.89% | +1.77% |
Сравнение комиссий TDVI и IWMI
TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDVI и IWMI
Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% | 0.00% |
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 6.50% | 7.53% | 7.90% | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
TDVI and IWMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDVI has higher volatility (6.85%) compared to IWMI (4.28%). In terms of maximum drawdown, TDVI dropped -22.08% vs IWMI's -23.88%.
On 1-year performance, TDVI leads with 49.89% vs 35.91% for IWMI. On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDVI has performed better with a 49.89% return vs 35.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 6.50% for TDVI.
They also come from different issuers: First Trust and Neos. Their fees differ too: 0.75% for TDVI and 0.68% for IWMI.
TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TDVI и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор