PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVI с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

TDVI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVI и IWMI

2026 (YTD)20252024
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.50%24.75%4.25%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, TDVI показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-3.74%
1 год
28.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий TDVI и IWMI

TDVI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.

TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF

Доходность на риск

TDVI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.92

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.16

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

9.86

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.32

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.74

+0.37

Корреляция

Корреляция между TDVI и IWMI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVI и IWMI

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM202520242023
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.03%7.53%7.90%3.04%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVI и IWMI

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.08%

-23.88%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.40%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.22%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-4.44%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.72%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVI и IWMI

Текущая волатильность для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) составляет 5.74%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что TDVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.92%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.90%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

19.09%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

18.26%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.26%

+1.29%