Сравнение TDVI с BCAT

С начала года, TDVI показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 6.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TDVI на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCAT равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVI и BCAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TDVI и BCAT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности BCAT в 22.55%

Максимальная просадка TDVI за все время составила -22.08%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVI и BCAT.

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.