PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDVG с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDVG с TOUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS).

TDVG и TOUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDVG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TOUS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDVG и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		-0.22%14.80%13.45%7.98%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		2.03%34.00%3.63%3.38%

Доходность по периодам

С начала года, TDVG показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у TOUS с доходностью 2.03%.

TDVG

1 день
0.22%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.84%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—

TOUS

1 день
1.91%
1 месяц
-5.17%
С начала года
2.03%
6 месяцев
5.56%
1 год
22.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с SPHD
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с GPIQTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с FTEC

Сравнение комиссий TDVG и TOUS

И TDVG, и TOUS имеют комиссию равную 0.50%.

TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF

Доходность на риск

TDVG vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDVGTOUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.30

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.83

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.84

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

7.08

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDVG vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа TOUS равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDVGTOUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.30

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.99

-0.13

Корреляция

Корреляция между TDVG и TOUS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TOUS

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности TOUS в 1.71%

TTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		1.06%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.71%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TOUS

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TOUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TDVGTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-14.29%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.23%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.61%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.79%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.18%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 4.06%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDVGTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

7.64%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

11.42%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

17.35%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.86%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

14.86%

-0.83%