PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDVG с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDVG с TOUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both exchange-traded funds - TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TOUS is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TDVG returned 15.40%/yr vs 16.50%/yr for TOUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDVG и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TDVG показывает доходность 11.02%, а TOUS немного ниже – 10.81%.

TDVG

1 день
0.58%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
8.63%
С начала года
11.02%
1 год
18.43%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—

TOUS

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.79%
С начала года
10.81%
1 год
21.35%
3 года*
16.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDVG и TOUS

2026 (YTD)202520242023
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		11.02%14.80%13.45%9.27%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.81%34.00%3.63%3.45%

Correlation

The correlation between TDVG and TOUS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between TDVG and TOUS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDVG и TOUS

Секторы
TDVG
TOUS

Технологии

26.2%
14.0%

Финансовые услуги

19.3%
23.0%

Промышленность

13.6%
18.6%

Здравоохранение

12.4%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.2%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.3%

Энергетика

5.3%
4.2%

Коммунальные услуги

3.8%
3.0%

Сырьевые материалы

2.8%
4.8%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.1%

Технологии

TDVG
26.2%
TOUS
14.0%

Финансовые услуги

TDVG
19.3%
TOUS
23.0%

Промышленность

TDVG
13.6%
TOUS
18.6%

Здравоохранение

TDVG
12.4%
TOUS
9.4%

Потребительский циклический сектор

TDVG
7.2%
TOUS
5.6%

Потребительский защитный сектор

TDVG
6.9%
TOUS
6.3%

Энергетика

TDVG
5.3%
TOUS
4.2%

Коммунальные услуги

TDVG
3.8%
TOUS
3.0%

Сырьевые материалы

TDVG
2.8%
TOUS
4.8%

Недвижимость

TDVG
1.6%
TOUS
1.4%

Коммуникационные услуги

TDVG
1.0%
TOUS
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с VOOTOUS с PRWCXTOUS с TSPATOUS с VYMITOUS с TCAF

Доходность на риск

TDVG vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDVG c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDVGTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.34

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.97

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

1.75

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

6.35

+4.19

TDVG vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDVG на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TOUS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDVG и TOUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDVG и TOUS

Максимальная просадка TDVG за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDVG и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDVGTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-14.29%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-12.23%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-14.29%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.85%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-2.77%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.37%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TDVG и TOUS

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) составляет 1.82%, в то время как у T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDVGTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

4.00%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

13.91%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

15.98%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

15.26%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

15.26%

-1.42%

Сравнение комиссий TDVG и TOUS

И TDVG, и TOUS имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDVG и TOUS

Дивидендная доходность TDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TOUS в 1.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.96%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.57%1.74%3.01%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDVG and TOUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOUS has higher volatility (4.00%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, TDVG dropped -19.20% vs TOUS's -14.29%.

On 3-year performance, TOUS leads with 16.50% vs 15.40% for TDVG. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOUS has performed better with a 16.50% return vs 15.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG and TOUS have the same expense ratio: 0.50% per year.

TOUS has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.96% for TDVG.

TDVG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TOUS is Foreign Large Cap Equities.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDVG и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор