Сравнение TDV с NXTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).
TDV и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TDV и NXTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDV и NXTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | -1.22% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 3.67% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 5.29% | 28.46% | 12.85% | 28.74% | -24.70% | 21.81% | 27.58% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%.
TDV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
NXTG
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 13.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и NXTG
TDV берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.
Доходность на риск
TDV vs. NXTG — Ранг доходности на риск
TDV
NXTG
Сравнение TDV c NXTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDV | NXTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.78 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.47 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.87 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 12.13 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDV | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.78 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TDV и NXTG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и NXTG
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности NXTG в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.16% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NXTG First Trust IndXX NextG ETF | 1.62% | 1.56% | 1.51% | 2.15% | 2.04% | 1.97% | 1.04% | 0.77% | 1.27% | 1.65% | 1.23% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и NXTG
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и NXTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDV | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -33.61% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -12.49% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -33.61% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -6.09% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -7.95% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.95% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и NXTG
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 6.09%, в то время как у First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDV | NXTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 7.61% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 13.28% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 19.90% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 17.42% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 18.64% | +4.68% |