PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с KMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с KMAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - TDTF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. TDTF is passively managed, while KMAY is actively managed. Over the past year, TDTF returned 4.72% vs 16.32% for KMAY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и KMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 5.79%.

TDTF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.72%
3 года*
4.46%
5 лет*
1.72%
10 лет*
2.94%

KMAY

1 день
0.88%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.79%
6 месяцев
6.44%
1 год
16.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и KMAY

2026 (YTD)2025
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.52%3.08%
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		5.79%13.83%

Correlation

The correlation between TDTF and KMAY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с KMAY:
KMAY с MMKTKMAY с IBTGKMAY с TRSYKMAY с USSHKMAY с UGAKMAY с WTMUKMAY с TYLD

Доходность на риск

TDTF vs. KMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
KMAY
Ранг доходности на риск KMAY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c KMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFKMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.65

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.06

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

6.90

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

29.09

-19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. KMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа KMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и KMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFKMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.65

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.79

-2.32

Просадки

Сравнение просадок TDTF и KMAY

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и KMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFKMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-2.38%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-2.38%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

0.00%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.35%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

0.56%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и KMAY

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.71%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFKMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

2.91%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

4.07%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05%

6.18%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

6.68%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

6.68%

-1.61%

Сравнение комиссий TDTF и KMAY

TDTF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и KMAY

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как KMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMAY
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.71%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TDTF and KMAY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMAY has higher volatility (2.91%) compared to TDTF (0.71%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs KMAY's -2.38%.

On 1-year performance, KMAY leads with 16.32% vs 4.72% for TDTF. On fees, TDTF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 16.32% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDTF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.

TDTF has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.00% for KMAY.

TDTF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Northern Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.79% for KMAY.

KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и KMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор