Сравнение TDTF с ICPI
TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TDTF tracks the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS while ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ICPI.
Доходность
Сравнение доходности TDTF и ICPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDTF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у ICPI с доходностью 2.67%.
TDTF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 2.85%
ICPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDTF и ICPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.01% | -0.08% |
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.67% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TDTF and ICPI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDTF vs. ICPI — Ранг доходности на риск
TDTF
ICPI
Сравнение TDTF c ICPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDTF | ICPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDTF | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 6.07 | -5.60 |
Просадки
Сравнение просадок TDTF и ICPI
Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки ICPI в -0.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и ICPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDTF | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -0.22% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.03% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.03% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDTF и ICPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDTF | ICPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 0.94% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 0.94% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 0.94% | +4.13% |
Сравнение комиссий TDTF и ICPI
TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ICPI в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDTF и ICPI
Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности ICPI в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.73% | 4.58% | 3.98% | 3.97% | 7.60% | 4.55% | 1.13% | 1.80% | 2.60% | 2.20% | 1.51% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TDTF and ICPI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICPI is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICPI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.
TDTF has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.80% for ICPI.
TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.09% for ICPI.
Подберите оптимальное распределение для TDTF и ICPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор