Сравнение ICPI с STIP
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index while STIP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.34%.
ICPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам ICPI и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.48% | 0.32% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.34% | 0.27% |
Correlation
The correlation between ICPI and STIP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. STIP — Ранг доходности на риск
ICPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STIP
Сравнение ICPI c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICPI | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICPI и STIP
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.32%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.32% | -5.50% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.72% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.99% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и STIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96% | 1.53% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.96% | 2.74% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.96% | 2.46% | -1.50% |
Сравнение комиссий ICPI и STIP
ICPI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и STIP
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности STIP в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.33% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and STIP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ICPI.
STIP has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор