Сравнение ICPI с SCHP
ICPI (iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - ICPI tracks the ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index while SCHP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ICPI charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности ICPI и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICPI показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.61%.
ICPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам ICPI и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 2.70% | 0.32% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61% | -0.15% |
Correlation
The correlation between ICPI and SCHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICPI vs. SCHP — Ранг доходности на риск
ICPI
SCHP
Сравнение ICPI c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICPI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.20 | 0.51 | +5.69 |
Просадки
Сравнение просадок ICPI и SCHP
Максимальная просадка ICPI за все время составила -0.22%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICPI и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICPI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.22% | -14.26% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -3.94% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICPI и SCHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICPI | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 3.30% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.95% | 6.12% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.95% | 5.59% | -4.64% |
Сравнение комиссий ICPI и SCHP
ICPI берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICPI и SCHP
Дивидендная доходность ICPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICPI iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF | 1.80% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ICPI and SCHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ICPI.
SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.80% for ICPI.
ICPI tracks ICE U.S. Treasury 0-1 Year Inflation Linked Bond Index, while SCHP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for ICPI and 0.05% for SCHP.
Подберите оптимальное распределение для ICPI и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор