PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDTF с IBII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDTF с IBII

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TDTF (FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TDTF tracks the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS while IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, TDTF returned 4.54% vs 5.16% for IBII. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TDTF charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for IBII.

Доходность

Сравнение доходности TDTF и IBII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDTF показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IBII с доходностью 1.12%.

TDTF

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.80%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.54%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.85%

IBII

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.90%
С начала года
1.12%
6 месяцев
0.82%
1 год
5.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDTF и IBII

2026 (YTD)202520242023
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		1.01%7.83%2.40%3.85%
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF		1.12%8.65%1.21%4.85%

Correlation

The correlation between TDTF and IBII is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between TDTF and IBII has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund

iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с TDTF:
TDTF с JSCPTDTF с TIPTDTF с VABSTDTF с SPYTDTF с SPIBTDTF с JPLDTDTF с VTIP
Часто сравнивают с IBII:
IBII с IBIFIBII с TIPBIBII с IBIHIBII с IBIEIBII с SGOVIBII с IBICIBII с CPII

Доходность на риск

TDTF vs. IBII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDTF
Ранг доходности на риск TDTF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBII
Ранг доходности на риск IBII: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBII: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBII: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBII: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBII: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBII: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDTF c IBII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDTFIBIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.30

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.61

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

9.07

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDTF vs. IBII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDTF на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBII равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDTF и IBII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDTFIBIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.08

-0.62

Просадки

Сравнение просадок TDTF и IBII

Максимальная просадка TDTF за все время составила -12.02%, что больше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDTF и IBII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDTFIBIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.02%

-4.65%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.58%

-1.98%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.14%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.12%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TDTF и IBII

Текущая волатильность для FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF) составляет 0.86%, в то время как у iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что TDTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDTFIBIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.01%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.34%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.44%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

5.42%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

5.42%

-0.35%

Сравнение комиссий TDTF и IBII

TDTF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDTF и IBII

Дивидендная доходность TDTF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности IBII в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF		4.07%4.80%4.76%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDTF
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund		4.73%4.58%3.98%3.97%7.60%4.55%1.13%1.80%2.60%2.20%1.51%0.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TDTF and IBII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBII has higher volatility (1.01%) compared to TDTF (0.86%). In terms of maximum drawdown, TDTF dropped -12.02% vs IBII's -4.65%.

On 1-year performance, IBII leads with 5.16% vs 4.54% for TDTF. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TDTF has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.16% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for TDTF.

TDTF has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.07% for IBII.

TDTF tracks iBoxx 5-Year Target Duration TIPS, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.18% for TDTF and 0.10% for IBII.

IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDTF и IBII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор