Сравнение TDSC с WAMA
TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds. TDSC is actively managed, while WAMA is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDSC charges 0.69%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности TDSC и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDSC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDSC и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.56% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 2.77% |
Correlation
The correlation between TDSC and WAMA is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDSC vs. WAMA — Ранг доходности на риск
TDSC
WAMA
Сравнение TDSC c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 4.87 | -4.46 |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и WAMA
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки WAMA в -1.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDSC | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -1.91% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.73% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -0.39% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDSC | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 9.20% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.28% | 9.20% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 9.20% | +1.02% |
Сравнение комиссий TDSC и WAMA
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и WAMA
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.01% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDSC and WAMA have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.69% for TDSC.
TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for WAMA.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для TDSC и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор