PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSC с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSC с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both exchange-traded funds - TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed. TDSC is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, TDSC returned 3.28%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TDSC charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности TDSC и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSC и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%13.94%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between TDSC and SENT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.39

The correlation between TDSC and SENT shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TDSC и SENT

Секторы
TDSC
SENT

Технологии

28.5%
26.2%

Здравоохранение

19.9%
24.8%

Энергетика

17.6%
10.3%

Коммунальные услуги

15.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.1%

Финансовые услуги

3.9%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Промышленность

2.0%
14.6%

Сырьевые материалы

0.7%
3.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDSC
28.5%
SENT
26.2%

Здравоохранение

TDSC
19.9%
SENT
24.8%

Энергетика

TDSC
17.6%
SENT
10.3%

Коммунальные услуги

TDSC
15.0%
SENT

-

Коммуникационные услуги

TDSC
4.7%
SENT
1.9%

Потребительский циклический сектор

TDSC
4.3%
SENT
10.1%

Финансовые услуги

TDSC
3.9%
SENT
6.1%

Потребительский защитный сектор

TDSC
3.4%
SENT
3.1%

Промышленность

TDSC
2.0%
SENT
14.6%

Сырьевые материалы

TDSC
0.7%
SENT
3.0%

Недвижимость

TDSC
0.1%
SENT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 10 ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

TDSC vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSCSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSC vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSCSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.36

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.25

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TDSC и SENT

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSCSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-30.34%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

0.00%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-15.83%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-30.34%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-27.23%

+27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-20.90%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.00%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и SENT

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSCSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

0.00%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

0.00%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

0.00%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

12.66%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

13.32%

-3.10%

Сравнение комиссий TDSC и SENT

TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и SENT

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

TDSC and SENT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDSC has higher volatility (2.06%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, TDSC dropped -21.51% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, TDSC leads with 3.28% vs -4.51% for SENT. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDSC has performed better with a 3.28% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for SENT.

TDSC is categorized as Tactical Allocation, while SENT is Long-Short. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.69% for TDSC and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSC и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор