Сравнение TDSC с NUKZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ).
TDSC и NUKZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и NUKZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 8.17% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 5.84% | 56.57% | 62.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 5.84%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и NUKZ
TDSC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Доходность на риск
TDSC vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
TDSC
NUKZ
Сравнение TDSC c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.38 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.06 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.72 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.40 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.38 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.78 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и NUKZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и NUKZ
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности NUKZ в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.86% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и NUKZ
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и NUKZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -33.03% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.51% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -9.62% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -6.10% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.28% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и NUKZ
Текущая волатильность для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) составляет 3.50%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TDSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 9.47% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 21.64% | -14.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 31.77% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 32.60% | -22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 32.60% | -22.31% |