PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDSC с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDSC и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDSC и MEAR


2026 (YTD)202520242023202220212020
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
3.26%6.56%7.10%7.63%-19.67%14.81%-0.11%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
0.58%3.76%3.40%3.93%0.10%0.05%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.


TDSC

1 день
0.16%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.26%
6 месяцев
4.32%
1 год
6.74%
3 года*
8.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cabana Target Drawdown 10 ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Сравнение комиссий TDSC и MEAR

TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.


Доходность на риск

TDSC vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 2525
Ранг коэф-та Мартина

MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSC c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TDSCMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.81

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.78

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

3.77

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.15

21.16

-19.01

TDSC vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSC и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDSCMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.81

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

2.38

-2.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.09

-0.82

Корреляция

Корреляция между TDSC и MEAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSC и MEAR

Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MEAR в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF
2.16%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TDSC и MEAR

Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и MEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


TDSCMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-2.68%

-18.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-0.86%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.51%

-1.12%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.24%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.19%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

0.15%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSC и MEAR

Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDSCMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

0.37%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

0.60%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

1.16%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

0.98%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

1.52%

+8.77%