Сравнение TDSC с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
TDSC и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у MEAR с доходностью 0.58%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и MEAR
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MEAR в 0.25%.
Доходность на риск
TDSC vs. MEAR — Ранг доходности на риск
TDSC
MEAR
Сравнение TDSC c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.81 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.78 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.73 | -0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.77 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 21.16 | -19.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.81 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 2.38 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.09 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и MEAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и MEAR
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и MEAR
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -2.68% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -0.86% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -1.12% | -20.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.24% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -0.19% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.15% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и MEAR
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.37% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 0.60% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 1.16% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 0.98% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 1.52% | +8.77% |