Сравнение TDSC с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
TDSC и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDSC - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TDSC и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDSC и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 3.26% | 6.56% | 7.10% | 7.63% | -19.67% | 14.81% | -0.11% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TDSC показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
TDSC
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDSC и FTSD
TDSC берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
TDSC vs. FTSD — Ранг доходности на риск
TDSC
FTSD
Сравнение TDSC c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDSC | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 2.39 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 3.40 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.60 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 5.07 | -4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 23.06 | -20.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDSC | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.39 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.32 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.04 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TDSC и FTSD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDSC и FTSD
Дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.16% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок TDSC и FTSD
Максимальная просадка TDSC за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSC и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDSC | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.51% | -5.32% | -16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -0.93% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -5.08% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -0.07% | -3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -0.61% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 0.20% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDSC и FTSD
Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TDSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDSC | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.53% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 0.87% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 1.96% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 1.83% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 1.79% | +8.50% |