PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDSB с FPAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDSB с FPAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDSB (Cabana Target Drawdown 7 ETF) and FPAS (FPA Short Duration Government ETF) are both exchange-traded funds - TDSB is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while FPAS is a Government Bonds fund actively managed by FPA. Both are actively managed. Over the past year, TDSB returned 14.83% vs 3.02% for FPAS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TDSB charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for FPAS.

Доходность

Сравнение доходности TDSB и FPAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDSB показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у FPAS с доходностью -0.75%.

TDSB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.64%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.50%
1 год
14.83%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.16%
10 лет*
—

FPAS

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDSB и FPAS

2026 (YTD)20252024
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		4.54%12.95%-0.67%
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		-0.75%7.15%-0.03%

Correlation

The correlation between TDSB and FPAS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cabana Target Drawdown 7 ETF

FPA Short Duration Government ETF

Часто сравнивают с TDSB:
TDSB с ARPTDSB с MOODTDSB с TRTYTDSB с DALITDSB с ESBGTDSB с ALLWTDSB с CORO
Часто сравнивают с FPAS:
FPAS с IDMEFPAS с PFUTFPAS с SPAXFPAS с ICAPFPAS с LCTDFPAS с QTJLFPAS с FPAG

Доходность на риск

TDSB vs. FPAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDSB
Ранг доходности на риск TDSB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSB: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FPAS
Ранг доходности на риск FPAS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAS: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDSB c FPAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) и FPA Short Duration Government ETF (FPAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDSBFPASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.93

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.39

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.16

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.23

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

3.71

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDSB vs. FPAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDSB на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа FPAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDSB и FPAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDSBFPASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.93

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.98

-0.66

Просадки

Сравнение просадок TDSB и FPAS

Максимальная просадка TDSB за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки FPAS в -2.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDSB и FPAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDSBFPASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-2.47%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-2.47%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.85%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-0.67%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.82%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TDSB и FPAS

Cabana Target Drawdown 7 ETF (TDSB) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с FPA Short Duration Government ETF (FPAS) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что TDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDSBFPASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.10%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

2.24%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

3.25%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.32%

4.09%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

4.09%

+3.44%

Сравнение комиссий TDSB и FPAS

TDSB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FPAS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDSB и FPAS

Дивидендная доходность TDSB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FPAS в 4.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FPAS
FPA Short Duration Government ETF		4.78%4.75%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSB
Cabana Target Drawdown 7 ETF		2.13%1.93%3.50%2.77%1.81%1.75%0.46%

Часто задаваемые вопросы

TDSB and FPAS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDSB has higher volatility (1.64%) compared to FPAS (1.10%). In terms of maximum drawdown, TDSB dropped -19.56% vs FPAS's -2.47%.

On 1-year performance, TDSB leads with 14.83% vs 3.02% for FPAS. On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FPAS has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDSB has performed better with a 14.83% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for TDSB.

FPAS has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 2.13% for TDSB.

TDSB is categorized as Tactical Allocation, while FPAS is Government Bonds. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and FPA. Their fees differ too: 0.69% for TDSB and 0.09% for FPAS.

TDSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDSB и FPAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор