- Эмитент
- FPA
- Дата выпуска
- 31 окт. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPAS
FPA Short Duration Government ETF (FPAS) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции FPAS — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPA Short Duration Government ETF (FPAS) показал доход в -0.75% с начала года и 3.02% за последние 12 месяцев.
FPA Short Duration Government ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FPAS по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FPAS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 18 мар. 2025 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.33% | 1.45% | -1.29% | -0.13% | -0.20% | -0.24% | -0.75% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 1.86% | 1.05% | 0.83% | -0.77% | 1.06% | -0.33% | 1.39% | 0.26% | 0.16% | 0.95% | 0.02% | 7.15% |
| 2024 | 0.86% | -0.88% | -0.03% |
Метрики бенчмарка
FPA Short Duration Government ETF has an annualized alpha of 4.54%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2024.
- This ETF captured 6.07% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -18.57%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.54%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.07%
- Участие в снижении
- -18.57%
Комиссия
Комиссия FPAS составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPAS имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.93 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 13.52 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Short Duration Government ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.20 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Short Duration Government ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.40 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $1.20 |
| 2024 | $0.08 | $0.09 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FPA Short Duration Government ETF показал максимальную просадку в 2.47%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FPA Short Duration Government ETF составляет 1.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.47%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -1.96%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 12d | 2mo 17dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.86%апр. 2025 г. | 4d | 19d | 23dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.77%май 2025 г. | 13d | 1mo 12d | 1mo 25dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.73%март 2025 г. | 5d | 11d | 16dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| FPAS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -56.78% | +54.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -9.10% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.74% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -10.72% | +10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPAS
Добавьте FPA Short Duration Government ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPAS