Сравнение FPAS с TLTX
FPAS (FPA Short Duration Government ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FPAS charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности FPAS и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPAS показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
FPAS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPAS и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | -0.75% | 3.13% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between FPAS and TLTX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPAS vs. TLTX — Ранг доходности на риск
FPAS
TLTX
Сравнение FPAS c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Short Duration Government ETF (FPAS) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPAS | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPAS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.63 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FPAS и TLTX
Максимальная просадка FPAS за все время составила -2.47%, что меньше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAS и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPAS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.47% | -6.35% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.05% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.27% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPAS и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPAS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 9.14% | -5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.09% | 9.14% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 9.14% | -5.05% |
Сравнение комиссий FPAS и TLTX
FPAS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPAS и TLTX
Дивидендная доходность FPAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 4.78% | 4.75% | 0.68% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPAS and TLTX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPAS is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPAS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 4.78% for FPAS.
They also come from different issuers: FPA and Global X. Their fees differ too: 0.09% for FPAS and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для FPAS и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор