Сравнение TDIV с TSXU
TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TDIV charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TDIV и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDIV показывает доходность 28.74%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TDIV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 12.56%
- С начала года
- 28.74%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 50.88%
- 3 года*
- 33.15%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 19.14%
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDIV и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 28.74% | -2.12% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TDIV and TSXU is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDIV vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TDIV
TSXU
Сравнение TDIV c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIV | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 3.95 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок TDIV и TSXU
Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDIV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -35.62% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.17% | -7.07% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.54% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIV и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDIV | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 78.90% | -60.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 78.90% | -58.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.85% | 78.90% | -58.05% |
Сравнение комиссий TDIV и TSXU
TDIV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIV и TSXU
Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.13% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDIV and TSXU have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.13% for TDIV.
TDIV is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TDIV и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор