PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIV с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDIV с RSPT

Последнее обновление 17 июн. 2026 г.

TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both Technology Equities funds - TDIV tracks the NASDAQ Technology Dividend Index while RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TDIV returned 18.53%/yr vs 21.93%/yr for RSPT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TDIV charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности TDIV и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDIV показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 38.77%. За последние 10 лет акции TDIV уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 18.53% против 21.93% соответственно.

TDIV

1 день
-2.17%
1 месяц
4.38%
С начала года
20.87%
6 месяцев
21.05%
1 год
35.81%
3 года*
27.52%
5 лет*
17.67%
10 лет*
18.53%

RSPT

1 день
-2.52%
1 месяц
8.87%
С начала года
38.77%
6 месяцев
38.58%
1 год
60.58%
3 года*
29.56%
5 лет*
18.00%
10 лет*
21.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDIV и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		20.87%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		38.77%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between TDIV and RSPT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2012 г.

0.92

The correlation between TDIV and RSPT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDIV и RSPT

Секторы
TDIV
RSPT

Технологии

87.1%
97.4%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Промышленность

1.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TDIV
87.1%
RSPT
97.4%

Коммуникационные услуги

TDIV
11.6%
RSPT

-

Промышленность

TDIV
1.3%
RSPT
1.1%

Сырьевые материалы

TDIV

-

RSPT

-

Потребительский циклический сектор

TDIV

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

TDIV

-

RSPT

-

Энергетика

TDIV

-

RSPT
1.5%

Финансовые услуги

TDIV

-

RSPT
0.0%

Здравоохранение

TDIV

-

RSPT

-

Недвижимость

TDIV

-

RSPT

-

Коммунальные услуги

TDIV

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с QQQTDIV с DDIVTDIV с SPYDTDIV с TDVI
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT

Доходность на риск

TDIV vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIV c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDIVRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.60

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.17

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.31

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

18.58

-9.15

TDIV vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIV на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIV и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDIV и RSPT

Максимальная просадка TDIV за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIV и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIVRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-58.91%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.47%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.00%

-26.62%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-32.49%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-33.67%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-6.50%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-8.89%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.27%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIV и RSPT

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) составляет 10.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что TDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIVRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

11.91%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

19.47%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

23.49%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

24.45%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

23.96%

-2.97%

Сравнение комиссий TDIV и RSPT

TDIV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIV и RSPT

Дивидендная доходность TDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.20%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TDIV and RSPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPT has higher volatility (11.91%) compared to TDIV (10.24%). In terms of maximum drawdown, TDIV dropped -31.97% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 21.93% vs 18.53% for TDIV. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TDIV has been the lower-risk option at 10.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 21.93% return vs 18.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for TDIV.

TDIV has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.27% for RSPT.

TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for TDIV and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDIV и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор