Сравнение TDIFX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.38% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 8.83% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
TDIFX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 4.83%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и PADLX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TDIFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
TDIFX
PADLX
Сравнение TDIFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.46 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.25 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.74 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.56 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и PADLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и PADLX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и PADLX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -18.87% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -3.63% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -18.87% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.66% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -4.95% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.07% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и PADLX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.04% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.28% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.82% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.63% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.55% | -2.50% |