PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FRKMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.38%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%2.54%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.35%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 0.35%.

TDIFX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.86%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
4.83%

FRKMX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
7.70%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий TDIFX и FRKMX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.68

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.36

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.36

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

9.22

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.71

+0.30

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FRKMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FRKMX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FRKMX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.24%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FRKMX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-16.04%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-3.42%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-16.04%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.36%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-3.64%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.87%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FRKMX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.07%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.95%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.63%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

5.23%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.14%

-0.09%