PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FHAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FHAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FHAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FHAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FHAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-3.14%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		-0.74%22.63%16.27%20.48%-19.04%16.29%17.82%26.35%-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FHAPX с доходностью -0.74%.

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%

FHAPX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.36%
1 год
21.24%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Freedom Blend 2050 Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLXTDIFX с PBRNX
Часто сравнивают с FHAPX:
FHAPX с FIPFXFHAPX с FXAIXFHAPX с VFIFXFHAPX с VOOFHAPX с JLGMXFHAPX с VWENXFHAPX с ^GSPC

Сравнение комиссий TDIFX и FHAPX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FHAPX в 0.49%.

FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FHAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FHAPX
Ранг доходности на риск FHAPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAPX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAPX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FHAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFHAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.94

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.91

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.54

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FHAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHAPX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FHAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFHAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.58

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.58

+0.42

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FHAPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FHAPX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FHAPX в 2.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%
FHAPX
Fidelity Freedom Blend 2050 Fund		2.48%2.47%4.84%1.86%6.21%8.52%4.82%3.28%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FHAPX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FHAPX в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FHAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFHAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-31.30%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-11.35%

+8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-27.81%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-6.91%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-6.23%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.53%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FHAPX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2050 Fund (FHAPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFHAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.41%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

9.84%

-7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

16.18%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

14.97%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

16.96%

-11.91%