PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDIFX с FFVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDIFX с FFVFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX).

TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TDIFX и FFVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDIFX и FFVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.38%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.66%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%

Доходность по периодам

С начала года, TDIFX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у FFVFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям FFVFX по среднегодовой доходности: 4.83% против 6.31% соответственно.

TDIFX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.86%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.85%
10 лет*
4.83%

FFVFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.12%
1 год
11.21%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.85%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Retirement Income Fund

Fidelity Freedom 2015 Fund

Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FHFDXTDIFX с FNGLX
Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с VTMFXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFX

Сравнение комиссий TDIFX и FFVFX

TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFVFX в 0.54%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

TDIFX vs. FFVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDIFX c FFVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIFXFFVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.65

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.31

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.34

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

9.58

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDIFX vs. FFVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDIFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFVFX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDIFX и FFVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIFXFFVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.57

+0.44

Корреляция

Корреляция между TDIFX и FFVFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDIFX и FFVFX

Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FFVFX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.43%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%

Просадки

Сравнение просадок TDIFX и FFVFX

Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FFVFX в -39.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FFVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TDIFXFFVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.21%

-39.04%

+26.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-4.69%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.21%

-20.44%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.21%

-20.44%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.94%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-4.34%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.23%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TDIFX и FFVFX

Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.49%, в то время как у Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDIFXFFVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.05%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.41%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

6.96%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

7.52%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

7.63%

-2.58%