Сравнение TDIFX с FFFDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).
TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TDIFX и FFFDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDIFX и FFFDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 0.13% | 14.87% | 7.32% | 12.85% | -16.06% | 8.97% | 13.81% | 17.97% | -5.30% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, TDIFX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у FFFDX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции TDIFX уступали акциям FFFDX по среднегодовой доходности: 4.81% против 6.95% соответственно.
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
FFFDX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDIFX и FFFDX
TDIFX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.
Доходность на риск
TDIFX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск
TDIFX
FFFDX
Сравнение TDIFX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDIFX | FFFDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.58 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.22 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.16 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.12 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDIFX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.49 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.55 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между TDIFX и FFFDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDIFX и FFFDX
Дивидендная доходность TDIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
FFFDX Fidelity Freedom 2020 Fund | 7.35% | 7.36% | 4.67% | 2.63% | 9.81% | 12.06% | 6.88% | 6.54% | 7.10% | 2.95% | 3.62% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TDIFX и FFFDX
Максимальная просадка TDIFX за все время составила -12.21%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDIFX и FFFDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDIFX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.21% | -45.53% | +33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.12% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.21% | -22.58% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.21% | -22.58% | +10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.94% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -7.10% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.45% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDIFX и FFFDX
Текущая волатильность для Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что TDIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDIFX | FFFDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.70% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.23% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 8.37% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 8.84% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 8.96% | -3.91% |