PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDI с UMMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDI (Touchstone Dynamic International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TDI is actively managed, while UMMA is passively managed. Over the past year, TDI returned 42.61% vs 53.55% for UMMA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDI показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 32.49%.

TDI

1 день
-1.13%
1 месяц
4.89%
С начала года
18.78%
6 месяцев
22.24%
1 год
42.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMMA

1 день
-0.77%
1 месяц
14.49%
С начала года
32.49%
6 месяцев
35.58%
1 год
53.55%
3 года*
22.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDI и UMMA

2026 (YTD)202520242023
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		18.78%43.12%6.39%4.12%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		32.49%26.65%4.67%4.59%

Correlation

The correlation between TDI and UMMA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2023 г.

0.82

The correlation between TDI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TDI и UMMA

Секторы
TDI
UMMA

Финансовые услуги

21.5%

-

Технологии

19.1%
42.9%

Промышленность

17.9%
13.5%

Энергетика

10.3%
2.9%

Здравоохранение

9.9%
16.6%

Сырьевые материалы

9.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
0.8%

Потребительский циклический сектор

4.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.6%

Недвижимость

-

0.5%

Финансовые услуги

TDI
21.5%
UMMA

-

Технологии

TDI
19.1%
UMMA
42.9%

Промышленность

TDI
17.9%
UMMA
13.5%

Энергетика

TDI
10.3%
UMMA
2.9%

Здравоохранение

TDI
9.9%
UMMA
16.6%

Сырьевые материалы

TDI
9.4%
UMMA
9.3%

Коммуникационные услуги

TDI
5.2%
UMMA
0.8%

Потребительский циклический сектор

TDI
4.8%
UMMA
8.1%

Коммунальные услуги

TDI
1.2%
UMMA

-

Потребительский защитный сектор

TDI
0.6%
UMMA
5.6%

Недвижимость

TDI

-

UMMA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Dynamic International ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с TDI:
TDI с BRK-BTDI с BEPTDI с NANCTDI с SPYTDI с USMVTDI с DVNDTDI с LCF
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

TDI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDI
Ранг доходности на риск TDI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.53

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.60

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

14.07

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDI на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDIUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.58

+1.16

Просадки

Сравнение просадок TDI и UMMA

Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.99%

-34.17%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-14.93%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.77%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-9.82%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.82%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TDI и UMMA

Текущая волатильность для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) составляет 6.02%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что TDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.64%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

17.26%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

20.10%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

20.55%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

20.55%

-3.71%

Сравнение комиссий TDI и UMMA

И TDI, и UMMA имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDI и UMMA

Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности UMMA в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
TDI
Touchstone Dynamic International ETF		1.63%1.94%3.39%0.40%0.00%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.93%1.02%0.91%1.09%1.77%

Часто задаваемые вопросы

TDI and UMMA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (7.64%) compared to TDI (6.02%). In terms of maximum drawdown, TDI dropped -14.99% vs UMMA's -34.17%.

On 1-year performance, UMMA leads with 53.55% vs 42.61% for TDI. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, TDI has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UMMA has performed better with a 53.55% return vs 42.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDI and UMMA have the same expense ratio: 0.65% per year.

TDI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.93% for UMMA.

They also come from different issuers: Touchstone and Wahed.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор