Сравнение TDI с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
TDI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TDI и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDI и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 8.61% | 43.12% | 6.39% | 4.12% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 5.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TDI показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
TDI
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDI и EFAS
TDI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
TDI vs. EFAS — Ранг доходности на риск
TDI
EFAS
Сравнение TDI c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dynamic International ETF (TDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDI | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.84 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 3.52 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.87 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 17.83 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.84 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.55 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между TDI и EFAS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDI и EFAS
Дивидендная доходность TDI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI Touchstone Dynamic International ETF | 1.78% | 1.94% | 3.39% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок TDI и EFAS
Максимальная просадка TDI за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDI и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -44.38% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.29% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -1.10% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -7.19% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.28% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDI и EFAS
Touchstone Dynamic International ETF (TDI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDI | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 4.77% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 8.29% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 14.21% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 15.68% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 18.45% | -1.94% |