Сравнение TDEC с DDEC
TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) и DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) — оба фонда категории Defined Outcome от FT Vest — TDEC отслеживает MSCI Emerging Markets, а DDEC отслеживает S&P 500. Оба фонда управляются пассивно. За последний год TDEC показал 29.79% против 21.05% у DDEC. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. TDEC взимает 0.95% в год против 0.85% у DDEC.
Доходность
Сравнение доходности TDEC и DDEC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, TDEC показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью 2.44%.
TDEC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDEC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDEC и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 7.08% | 21.39% | -0.70% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 2.44% | 12.33% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между TDEC и DDEC составляет 0.61 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2024 г. | 0.64 |
Корреляция между TDEC и DDEC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.61 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDEC vs. DDEC — Ранг доходности на риск
TDEC
DDEC
Сравнение TDEC c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDEC | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 3.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 4.90 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.75 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 23.48 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDEC | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 1.20 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок TDEC и DDEC
Максимальная просадка TDEC за все время составила -10.30%, примерно равная максимальной просадке DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDEC и DDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDEC | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.30% | -10.22% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -4.18% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -1.91% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.85% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDEC и DDEC
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что TDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDEC | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 2.86% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 4.65% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.04% | 6.53% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 7.02% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 6.93% | +5.02% |
Сравнение комиссий TDEC и DDEC
TDEC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDEC и DDEC
Ни TDEC, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.