PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TDB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

TDB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDB.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TDB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		0.19%2.24%4.11%6.57%-10.94%-2.98%8.31%6.24%1.46%2.55%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.19%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с TDB.TO на уровне 0.19% и XSH.TO на уровне 0.19%. За последние 10 лет акции TDB.TO уступали акциям XSH.TO по среднегодовой доходности: 1.60% против 2.78% соответственно.

TDB.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.31%
1 год
0.66%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.65%
10 лет*
1.60%

XSH.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-0.87%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.33%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TDB.TO:
TDB.TO с XEB.TOTDB.TO с ZST.TOTDB.TO с VAB.TOTDB.TO с CLF.TOTDB.TO с TPE.TOTDB.TO с TBAL.TOTDB.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий TDB.TO и XSH.TO

TDB.TO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XSH.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

TDB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDB.TO
Ранг доходности на риск TDB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDB.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDB.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TDB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.62

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.23

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.25

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

9.41

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TDB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TDB.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.62

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.97

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.73

-0.48

Корреляция

Корреляция между TDB.TO и XSH.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность TDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности XSH.TO в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TDB.TO
TD Canadian Aggregate Bond Index ETF		3.62%3.71%4.11%4.11%2.67%2.37%2.38%2.05%4.32%2.94%2.45%0.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.89%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок TDB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка TDB.TO за все время составила -17.29%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TDB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.29%

-14.24%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.51%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.14%

-7.80%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.29%

-14.24%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.87%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-0.93%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.36%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TDB.TO и XSH.TO

TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TDB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.15%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

1.52%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

2.06%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

2.79%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

4.42%

+2.15%