Сравнение TDAX с QDTE
TDAX (TDAQ Lift ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и QDTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.52% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.70% |
Correlation
The correlation between TDAX and QDTE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение TDAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и QDTE
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -22.86% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -3.90% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.13% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 16.66% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 18.97% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 18.97% | +7.98% |
Сравнение комиссий TDAX и QDTE
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и QDTE
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности QDTE в 44.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 49.49% | 32.09% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 9.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TDAX and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
QDTE has the higher dividend yield at 44.39%, compared with 9.01% for TDAX.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: TappAlpha and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор