Сравнение TDAX с JEPQ
TDAX (TDAQ Lift ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TDAX is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TDAX charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности TDAX и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDAX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 23.49%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAX и JEPQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TDAX TDAQ Lift ETF | 12.52% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 6.17% |
Correlation
The correlation between TDAX and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JEPQ
Сравнение TDAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDAQ Lift ETF (TDAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAX и JEPQ
Максимальная просадка TDAX за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAX и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -20.07% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.58% | -2.75% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -3.39% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAX и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 13.06% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 16.78% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.95% | 16.78% | +10.17% |
Сравнение комиссий TDAX и JEPQ
TDAX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAX и JEPQ
Дивидендная доходность TDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности JEPQ в 10.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.25% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
TDAX TDAQ Lift ETF | 9.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TDAX and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for TDAX.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 9.01% for TDAX.
TDAX is categorized as Leveraged Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for TDAX and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для TDAX и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор