Сравнение TD.TO с LDOS
TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 15.97%/yr for LDOS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и LDOS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TD.TO торгуется в CAD, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -30.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции LDOS немного отстают с 15.97%.
TD.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 28.85%
- 6 месяцев
- 32.50%
- 1 год
- 76.53%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 16.09%
LDOS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -30.67%
- 6 месяцев
- -34.32%
- 1 год
- -14.71%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам TD.TO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 28.85% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 15.15% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.67% | 20.73% | 45.91% | 2.02% | 27.65% | -14.24% | 6.37% | 81.04% | -9.71% | 20.40% |
Correlation
The correlation between TD.TO and LDOS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TD.TO:
CA$273.16B
LDOS:
$15.64B
TD.TO:
CA$8.81
LDOS:
$10.92
TD.TO:
18.62
LDOS:
11.19
TD.TO:
0.67
LDOS:
0.09
TD.TO:
2.47
LDOS:
0.92
TD.TO:
2.42
LDOS:
3.12
TD.TO:
CA$112.59B
LDOS:
$17.33B
TD.TO:
CA$59.48B
LDOS:
$3.04B
TD.TO:
CA$19.98B
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD.TO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
TD.TO
LDOS
Сравнение TD.TO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD.TO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 0.93 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | -0.37 | +11.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.39 | -0.90 | +49.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и LDOS
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки LDOS в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -57.48% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -39.40% | +32.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -39.40% | +24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -39.40% | +13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -39.40% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -38.79% | +38.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -21.59% | +14.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 16.30% | -14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и LDOS
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Leidos Holdings, Inc. (LDOS) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 6.66% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 25.18% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.16% | 29.41% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 27.10% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 27.99% | -8.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и LDOS
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности LDOS в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.60% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD.TO и LDOS
TD.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TD.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TD.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TD.TO and LDOS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TD.TO и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор