Сравнение TD.TO с RY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Royal Bank of Canada (RY).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TD.TO или RY.
Основные характеристики
| TD.TO | RY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.41% | 6.47% |
| Дох-ть за 1 год | -0.38% | 15.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.09% | 5.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.30% | 10.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.43% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 17.06% | 17.05% |
| Макс. просадка | -54.79% | -63.05% |
| Current Drawdown | -20.63% | -1.74% |
Фундаментальные показатели
| TD.TO | RY | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$136.83B | $145.93B |
| Прибыль на акцию | CA$6.33 | $7.84 |
| Цена/прибыль | 12.22 | 13.16 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | CA$50.40B | $53.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$47.74B | $48.50B |
Корреляция
Корреляция между TD.TO и RY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TD.TO и RY
С начала года, TD.TO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 8.43% против 8.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TD.TO c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD.TO и RY
Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности RY в 3.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 5.12% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% | 2.93% | 1.62% |
RY Royal Bank of Canada | 3.84% | 3.93% | 4.13% | 3.28% | 3.86% | 3.88% | 4.29% | 3.28% | 3.59% | 4.54% | 3.73% | 3.69% |
Просадки
Сравнение просадок TD.TO и RY
Максимальная просадка TD.TO за все время составила -54.79%, что меньше максимальной просадки RY в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TD.TO и RY
The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD.TO и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности