PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 11.90%/yr for CVX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TD.TO показывает доходность 28.85%, а CVX немного ниже – 27.85%. За последние 10 лет акции TD.TO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 16.09% против 11.90% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

CVX

1 день
1.04%
1 месяц
3.73%
С начала года
27.85%
6 месяцев
29.15%
1 год
37.72%
3 года*
11.94%
5 лет*
19.76%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
CVX
Chevron Corporation		27.85%5.08%9.86%-15.69%68.50%46.17%-27.71%10.52%-2.16%3.10%

Correlation

The correlation between TD.TO and CVX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.35

The correlation between TD.TO and CVX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

CVX:

$371.80B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Chevron Corporation

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

TD.TO vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.69

+3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
2.28

+3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.29

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

2.48

+9.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

6.59

+41.80

TD.TO vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и CVX

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, примерно равная максимальной просадке CVX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-51.76%

-0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-15.29%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-22.90%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-22.90%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-51.76%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.77%

+9.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-9.04%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.74%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и CVX

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.75%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

18.35%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

22.41%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

25.70%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

29.77%

-10.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и CVX

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
27.03B
47.56B
(TD.TO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
9.6%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and CVX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор