PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, CME in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 3.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TD.TO имеют среднегодовую доходность 16.09%, а акции CME немного впереди с 16.38%.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

CME

1 день
3.10%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.96%
1 год
5.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
CME
CME Group Inc.		3.75%14.36%25.18%28.20%-18.00%29.41%-8.57%5.15%43.26%23.38%

Correlation

The correlation between TD.TO and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.28

The correlation between TD.TO and CME shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

CME:

$97.90B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

CME:

22.94

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

CME:

2.00

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

CME:

14.40

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

CME Group Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

TD.TO vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
0.27

+4.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
0.51

+5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.06

+0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

0.28

+11.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

0.90

+47.49

TD.TO vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и CME

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-71.05%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-20.44%

+13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-20.44%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.71%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-33.25%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.05%

+13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-19.93%

+12.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

6.39%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и CME

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

10.56%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

17.78%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

21.33%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

20.98%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

24.77%

-5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и CME

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
1.88B
(TD.TO) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, CME значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
88.1%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор