PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с CBOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TD.TO in Banks - Diversified, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, TD.TO returned 16.09%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TD.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 28.85%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 16.09% против 18.87% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
12.21%
С начала года
28.85%
6 месяцев
32.50%
1 год
76.53%
3 года*
33.03%
5 лет*
18.47%
10 лет*
16.09%

CBOE

1 день
-0.05%
1 месяц
-17.70%
С начала года
20.55%
6 месяцев
18.88%
1 год
34.78%
3 года*
33.03%
5 лет*
26.20%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		28.85%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		20.55%24.03%20.12%40.93%4.04%42.16%-23.04%19.04%-13.92%58.94%

Correlation

The correlation between TD.TO and CBOE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.16

The correlation between TD.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$273.16B

CBOE:

$30.97B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.62

CBOE:

25.07

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.67

CBOE:

0.47

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.47

CBOE:

6.46

Коэффициент P/B

TD.TO:

2.42

CBOE:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

TD.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TD.TOCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
1.25

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.10
1.74

+4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.24

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

1.45

+10.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.39

6.43

+41.96

TD.TO vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа CBOE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и CBOE

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-39.92%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-24.18%

+17.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-24.18%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-24.18%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-38.41%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.99%

+17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.90%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.42%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и CBOE

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.14%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

15.73%

-10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

24.53%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

28.03%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

24.30%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

26.17%

-6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и CBOE

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности CBOE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.60%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
1.27B
(TD.TO) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TD.TO значения в CAD, CBOE значения в USD

Сравнение рентабельности TD.TO и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
55.2%
52.6%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and CBOE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор